2011年 03月 18日 18:27 JST
レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜外為市場＞
ドル／円JPY= ユーロ／ドルEUR= ユーロ／円EURJPY=
午後５時現在 ８１．６８／７０ １．４０５０／５１ １１４．７６／８１
ＮＹ17時現在 ７８．９７／０１ １．４０１３／１９ １１０．５８／６０
午後５時のドル／円は、政府・日銀の介入を受けて急上昇、一時８１．９０円まで上値
を伸ばした。介入前の安値からは３円を超える急騰となる。７カ国（Ｇ７）財務相・中央
銀行総裁会議での協調介入合意でドルの下値不安が和らいでおり、ドル／円は８３円前後
までの戻りを期待する声が多い。欧州時間に入り、フランス中銀やドイツ連銀が相次いで
円売り介入を確認、午後６時過ぎまでにユーロ／円は一時１１５円半ばまで上昇した。
レポート全文： [JPY/J]
--------------------------------------------------------------------------------
＜株式市場＞
日経平均 ９２０６．７５円（２４４．０８円高）
９０７３．２５円─９２７５．６０円 出来高 ３３億１８３９万株
東京株式市場で日経平均は反発した。朝方の主要７カ国（Ｇ７）財務相電話会合での声
明文を受け、外為市場で円安に振れたことを好感したという。１７日の欧米株高も支援材
料とされ、海外勢による日本株買いが観測された。日銀による断続的なドル買い／円売り
介入観測により一段と円安が進むと日経平均は一時３００円を超える上昇となった。ただ
３連休を控えるうえ、原発事故への懸念から上値には慎重といい、伸び悩む場面もあった。
東証１部騰落数は値上がり１５４５銘柄に対し値下がり１１０銘柄、変わらずが２３銘
柄。東証１部の売買代金は２兆１２２３億円。
レポート全文： [.TJ]
--------------------------------------------------------------------------------
＜短期金融市場＞ １８時０３分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．０９２％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円３カ月金利先物（１２月限） ９９．６５５（＋０．０１０）
安値─高値 ９９．６３０─９９．６６０
短期金融市場で、無担保コール翌日物は０．０８５％中心の取引。資金の出し手、取り
手ともに薄い。レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートはトムネ、スポネともに
０．１０─０．１１％近辺と横ばい圏。日銀が実施した資産買入等基金による国庫短期証
券の買い入れオペ（１５００億円、３月２４日スタート）の結果は、需給が良くなり、金
利低下観測が強まるものとなった。
日銀は２回合計４兆円の資金を市場に即日供給した。潤沢に資金を供給することで金融
市場の動揺を沈静化させる狙い。連日で現先方式の国債買いオペ（２兆円、２３―２４日）
を通告。即日オペは札割れとなったが、国債買い現先オペは札を集めた。ターム物の２本
の共通担保資金供給オペも札割れとなったが、需要は弱くない。ユーロ円３カ月金利先物
は債券相場が切り返したことで強含み。
レポート全文： [JP/MJ]
--------------------------------------------------------------------------------
＜円債市場＞ １８時０１分現在
１０年国債先物中心限月・６月限（東証） １３９．７４（＋０．０４）
１３９．３０─１３９．７５
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．２０５％（＋０．００５）
安値─高値 １．２３０─１．２０５％
国債先物は前日比横ばい圏で大引けた。７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁がドル買
い／円売りの協調介入で合意したことが伝わると、前日比４０銭安まで下げ幅を拡大させ
た。円安／株高を材料視する動きもみられた。後場に入ると、日経平均株価が一段高とな
ったが、国債先物は売り込まれることもなく動意薄。市場参加者はポジションをあまり動
かさなかった。現物債は中短期ゾーンが買われる一方で、長期・超長期ゾーンには売りが
優勢となった。先物主導の展開。中短期ゾーンには追加緩和への思惑が交錯。運用資金の
一部は長めのゾーンから中短期ゾーンへシフトした。
レポート全文： [JP/BJ]
--------------------------------------------------------------------------------
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 １０─１５ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２０─３０ｂｐ
地方債（都債） １０年 １５─２０ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐ
ａｎシリーズ１４ITJJP5Y=RRのプレミアムは１２８ベーシスポイント（ｂｐ）、１３０
ｂｐと、大幅にタイトな水準で取引された。円高阻止のための協調介入実施を好感して日
経平均.N225が反発したことを受けて、信用リスクを回避するプロテクション買いの勢
いが弱まったとの見方が出ていた。１７日時点でも１７５ｂｐ、１７９ｂｐ、１７５ｂｐ、
１６０ｂｐ、１５５ｂｐ、１５０ｂｐ、１４６ｂｐ、１４５ｂｐと高水準ながらも、プレ
ミアムは低下基調をたどっていた。もっとも、東日本大震災で大きな被害を受けた日本経
済の先行きが不安視されているうえ、潜在的な警戒感があることから、突発的なワイドな
材料には敏感に反応する可能性を残している。
レポート全文： [.JPCR]
--------------------------------------------------------------------------------
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時２０分現在の気配）
２年物 ０．４３％─０．３３％
３年物 ０．４７％─０．３７％
４年物 ０．５４％─０．４４％
５年物 ０．６３％─０．５３％
７年物 ０．８９％─０．７９％
１０年物 １．２９％─１．１９％
スワップ金利は中短期ゾーンで低下。市場参加者によると、金利変動幅は、２年ゾーン
０．７５ベーシスポイント（ｂｐ）低下、３年ゾーン０．８７５ｂｐ低下、５年ゾーン
０．６２５ｂｐ低下、７年ゾーン変わらず、１０年ゾーン１ｂｐ上昇、１２年ゾーン
１．３７５ｂｐ上昇、１５年ゾーン１．７５ｂｐ上昇、２０年ゾーン２．２５ｂｐ上昇、
３０年ゾーン２．２５ｂｐ上昇した。市場では「参加者少なく閑散。カーブでのベーシス
取引が散見された程度」（邦銀）との声が聞かれた。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
［東京 １８日 ロイター］
